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      1. FRM®高頻考點:風險管理基礎和數量分析

        文章來源:網絡 發布時間:2019-07-25 14:45 閱讀:205次

        FRM®一級一共考四門學科,今天我們先來看看風險管理基礎和數量分析。

        由于FRM®考試的主辦方GARP協會每年更新的只是教材指定參考書目的章節節選,分數不同教材間的章節科目猛地柔和在一起,邏輯上較為混亂,層次上也較為凌亂。因此我們也會對一二級考試科目做一個簡單的介紹和梳理,剛入門的小伙伴們不妨來看一看!

        FRM®一級一共考四門學科,今天我們先來看看風險管理基礎和數量分析。

        風險管理基礎

        之所以讓它搶了一個頭彩的位置,多半是因為它是FRM®兩個級別中最為簡單的一門學科。

        這就好比開胃菜一定要做的清淡得體。雖然這門學科的篇幅并不少,但是實質性的“干貨”并不多。很多諸如 “何為風險”一類的枯燥的定性概念并不是咱們考試的重點,對于這些結論大家做到了解即可。

        風險管理基礎在考試中占比20%。該科目以考察定性知識點為主,只有針對第二部分的內容涉及相關計算題目。 

        第一部分“Risk Management”是對風險管理的基本介紹,也可以被看做是對FRM®所有內容的前導性概述。在這部學習過程中,大家不妨把自己想象成一家公司的風險管理總監CRO (當然如果你本身就是CRO,那么請自行忽略此句)。

        這是因為通過CRO的視角,大家就能更好地發現和認識與風險相關的問題。并且當你能夠從實務的角度去研究校對風險業界的實踐問題時,那么這些問題本身就不會表現的如教科書上白紙黑字描述的那么無聊枯燥。

        第二部分 “Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學科中最核心最關鍵的考點,它也是我們在FRM®二級中能夠繼續深造“投資管理風險”的基礎。

        第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會簽發的一份文件為藍本,闡述了數據質量的相關話題。數據質量對于實務中計量模型輸出結果的準確性起著至關重要的作用,這也是本章設置的初衷所在。我們需要明白在實務中,數據質量一直是風險管理工作中占比很大的一塊工作內容,但是它并不是咱們FRM®考試的重點。

        第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場上發生過的各類風險管理案例,通過對案例的學習可以使得我們快速有效地明白各類金融風險的發生的成因、造成的損失、以及避免的方法;正所謂以人為鑒,可以明得失;以史為鑒,可以知興替。雖然這部分案例眾多,但是重點案例只有4個(歷年都會考到),這些案例的結論就是考試的常考點。需要注意的是這部分關于“次貸危機”案例的參考教材在今年發生了改變。不過,不足為懼。

        第五部分“GARP Code of Conduct”,是GARP協會發布的職業倫理道德,需要大家注意,這部分考題的重點在于要求考生基于案例做出分析,而不是死記硬背法律條文。

        定量分析

        數量復習可以說是任何一個理工學科都需要使用到的研究工具。定量分析在考試中同樣占比20%,主要以考察計算為主,考試不太出現偏題、怪題、難題。

        所以大家一定要多做題目,爭取在這門課上攫取盡量多的分數。

        考試框架

        關于定量分析,我們將其劃分為三大部分。

        第一部分“Probability & Statistics”講述的是關于概率論與統計學的基本知識,FRM®教材對于這部分知識涉及的內容細節點的論述要更加全面細致一些。

        第二部分“Linear Regression”主要論述了回歸分析的相關內容,其中第六章“時間序列分析”是難點。該章節的內容雖然概念較為抽象,但并非不可熟練運用掌握。這一塊的內容學習需要用到第一部分的相關知識結論,所以數量學科的層級結構表現為環環相扣,少了其中一環,知識的鏈子就斷了。

        第三部分“Simulation, Volatilities and Correlation”介紹了在風險管理領域中被運用到的其他統計學工具,主要包括模擬模型、波動率相關性的評估以及Copulas函數的使用。



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